Zbalansowane Duo (Trend + Szybkie Momentum) vs Momentum przekrojowe (12-1)
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Zbalansowane Duo (Trend + Szybkie Momentum)
podstawowaPołowa podążania za trendem, połowa szybkiego momentum w jednym portfelu; każda połowa przechodzi w bony skarbowe, gdy jej własna reguła wskazuje gotówkę. Spokojniejszy przebieg niż samo szybkie momentum.
Pełny track record →
Momentum przekrojowe (12-1)
podstawowaCo miesiąc trzyma spółki z najwyższym zwrotem z ostatnich 12 miesięcy z pominięciem ostatniego, w równych wagach.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Zbalansowane Duo (Trend + Szybkie Momentum) | Momentum przekrojowe (12-1) | |
|---|---|---|
| CAGR | 20.8% | 13.5% |
| Zmienność (roczna) | 27.4% | 42.1% |
| Sharpe | 0.70 | 0.43 |
| Sortino | 1.02 | 0.62 |
| Max obsunięcie | -39.8% | -65.0% |
| Calmar | 0.52 | 0.21 |
| Symulacja od | 2021-06 | 2021-10 |
Symulowane backtesty (do 6 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Zbalansowane Duo (Trend + Szybkie Momentum) ma wyższy CAGR (20.8% vs 13.5%).
- Zbalansowane Duo (Trend + Szybkie Momentum) spadała płycej w najgorszym momencie (-39.8% vs -65.0%).
- Zbalansowane Duo (Trend + Szybkie Momentum) jechała spokojniej (zmienność 27.4% vs 42.1%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — reguły różnią się profilem ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.