Balanced Duo (Trend + Fast Momentum) vs Cross-Sectional Momentum
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Balanced Duo (Trend + Fast Momentum)
coreHalf trend-following, half fast momentum, in one portfolio; each half parks in T-bills when its own rule says cash. Smoother ride than fast momentum alone.
Pełny track record →
Cross-Sectional Momentum
coreHolds the strongest-trending names (12-month return, skipping the last month), equally weighted, refreshed monthly.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Balanced Duo (Trend + Fast Momentum) | Cross-Sectional Momentum | |
|---|---|---|
| CAGR | 21.9% | 15.5% |
| Zmienność (roczna) | 26.1% | 38.7% |
| Sharpe | 0.78 | 0.49 |
| Sortino | 1.11 | 0.70 |
| Max obsunięcie | -39.3% | -66.7% |
| Calmar | 0.56 | 0.23 |
| Symulacja od | 2021-04 | 2021-08 |
Symulowane backtesty (~5 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Balanced Duo (Trend + Fast Momentum) ma wyższy CAGR (21.9% vs 15.5%).
- Balanced Duo (Trend + Fast Momentum) spadała płycej w najgorszym momencie (-39.3% vs -66.7%).
- Balanced Duo (Trend + Fast Momentum) jechała spokojniej (zmienność 26.1% vs 38.7%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — różne reguły pasują do różnych tolerancji ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.