Podwójne Momentum vs Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa)
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Podwójne Momentum
podstawowaTrzyma spółki o najwyższym momentum względnym, dopóki ich własny trend jest dodatni; w przeciwnym razie przechodzi w gotówkę. Pozycje są utrzymywane, dopóki wyraźnie się nie osłabią (strefa bez transakcji), co obniża koszty transakcyjne bez zmiany samego efektu.
Pełny track record →
Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa)
podstawowaTrzyma spółki notowane powyżej swojej 200-dniowej średniej, w równych wagach; gdy żadna nie spełnia warunku — gotówka.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Podwójne Momentum | Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa) | |
|---|---|---|
| CAGR | 17.2% | 14.0% |
| Zmienność (roczna) | 47.8% | 16.8% |
| Sharpe | 0.50 | 0.67 |
| Sortino | 0.74 | 0.96 |
| Max obsunięcie | -70.9% | -31.5% |
| Calmar | 0.24 | 0.45 |
| Symulacja od | 2021-10 | 2021-06 |
Symulowane backtesty (do 6 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Podwójne Momentum ma wyższy CAGR (17.2% vs 14.0%).
- Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa) spadała płycej w najgorszym momencie (-31.5% vs -70.9%).
- Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa) jechała spokojniej (zmienność 16.8% vs 47.8%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — reguły różnią się profilem ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.