Dual Momentum vs Trend Following (200-day MA)
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Dual Momentum
coreOwns the top relative-momentum names while their own trend is positive; otherwise moves to cash. Holdings are kept until they clearly weaken (a no-trade band), which cuts trading costs without changing the effect.
Pełny track record →
Trend Following (200-day MA)
coreHolds names trading above their 200-day average; steps aside to cash when trends break down. Defensive by construction.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Dual Momentum | Trend Following (200-day MA) | |
|---|---|---|
| CAGR | 21.1% | 15.4% |
| Zmienność (roczna) | 45.3% | 16.7% |
| Sharpe | 0.58 | 0.76 |
| Sortino | 0.87 | 1.09 |
| Max obsunięcie | -69.8% | -31.3% |
| Calmar | 0.30 | 0.49 |
| Symulacja od | 2021-08 | 2021-04 |
Symulowane backtesty (~5 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Dual Momentum ma wyższy CAGR (21.1% vs 15.4%).
- Trend Following (200-day MA) spadała płycej w najgorszym momencie (-31.3% vs -69.8%).
- Trend Following (200-day MA) jechała spokojniej (zmienność 16.7% vs 45.3%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — różne reguły pasują do różnych tolerancji ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.