Inverse-Volatility Allocation vs Cross-Sectional Momentum
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Inverse-Volatility Allocation
coreSpreads capital across the universe, giving more weight to lower-volatility names. Recomputed monthly.
Pełny track record →
Cross-Sectional Momentum
coreHolds the strongest-trending names (12-month return, skipping the last month), equally weighted, refreshed monthly.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Inverse-Volatility Allocation | Cross-Sectional Momentum | |
|---|---|---|
| CAGR | 14.2% | 15.5% |
| Zmienność (roczna) | 15.7% | 38.7% |
| Sharpe | 0.73 | 0.49 |
| Sortino | 1.06 | 0.70 |
| Max obsunięcie | -27.1% | -66.7% |
| Calmar | 0.52 | 0.23 |
| Symulacja od | 2020-10 | 2021-08 |
Symulowane backtesty (~5 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Cross-Sectional Momentum ma wyższy CAGR (15.5% vs 14.2%).
- Inverse-Volatility Allocation spadała płycej w najgorszym momencie (-27.1% vs -66.7%).
- Inverse-Volatility Allocation jechała spokojniej (zmienność 15.7% vs 38.7%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — różne reguły pasują do różnych tolerancji ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.