Alokacja odwrotna do zmienności vs Momentum przekrojowe (12-1)
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Alokacja odwrotna do zmienności
podstawowaRozkłada kapitał na całe uniwersum, przydzielając większą wagę spółkom o niższej zmienności. Przeliczane co miesiąc.
Pełny track record →
Momentum przekrojowe (12-1)
podstawowaCo miesiąc trzyma spółki z najwyższym zwrotem z ostatnich 12 miesięcy z pominięciem ostatniego, w równych wagach.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Alokacja odwrotna do zmienności | Momentum przekrojowe (12-1) | |
|---|---|---|
| CAGR | 11.2% | 13.5% |
| Zmienność (roczna) | 15.6% | 42.1% |
| Sharpe | 0.55 | 0.43 |
| Sortino | 0.79 | 0.62 |
| Max obsunięcie | -27.2% | -65.0% |
| Calmar | 0.41 | 0.21 |
| Symulacja od | 2020-12 | 2021-10 |
Symulowane backtesty (do 6 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Momentum przekrojowe (12-1) ma wyższy CAGR (13.5% vs 11.2%).
- Alokacja odwrotna do zmienności spadała płycej w najgorszym momencie (-27.2% vs -65.0%).
- Alokacja odwrotna do zmienności jechała spokojniej (zmienność 15.6% vs 42.1%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — reguły różnią się profilem ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.