Momentum przekrojowe (12-1) vs Podwójne Momentum
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Momentum przekrojowe (12-1)
podstawowaCo miesiąc trzyma spółki z najwyższym zwrotem z ostatnich 12 miesięcy z pominięciem ostatniego, w równych wagach.
Pełny track record →
Podwójne Momentum
podstawowaTrzyma spółki o najwyższym momentum względnym, dopóki ich własny trend jest dodatni; w przeciwnym razie przechodzi w gotówkę. Pozycje są utrzymywane, dopóki wyraźnie się nie osłabią (strefa bez transakcji), co obniża koszty transakcyjne bez zmiany samego efektu.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Momentum przekrojowe (12-1) | Podwójne Momentum | |
|---|---|---|
| CAGR | 15.7% | 21.2% |
| Zmienność (roczna) | 38.6% | 45.2% |
| Sharpe | 0.50 | 0.58 |
| Sortino | 0.71 | 0.87 |
| Max obsunięcie | -67.1% | -71.4% |
| Calmar | 0.23 | 0.30 |
| Symulacja od | 2021-07 | 2021-07 |
Symulowane backtesty (do 6 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Podwójne Momentum ma wyższy CAGR (21.2% vs 15.7%).
- Momentum przekrojowe (12-1) spadała płycej w najgorszym momencie (-67.1% vs -71.4%).
- Momentum przekrojowe (12-1) jechała spokojniej (zmienność 38.6% vs 45.2%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — reguły różnią się profilem ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.