Momentum przekrojowe (12-1) vs Podwójne Momentum
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Momentum przekrojowe (12-1)
podstawowaCo miesiąc trzyma spółki z najwyższym zwrotem z ostatnich 12 miesięcy z pominięciem ostatniego, w równych wagach.
Pełny track record →
Podwójne Momentum
podstawowaTrzyma spółki o najwyższym momentum względnym, dopóki ich własny trend jest dodatni; w przeciwnym razie przechodzi w gotówkę. Pozycje są utrzymywane, dopóki wyraźnie się nie osłabią (strefa bez transakcji), co obniża koszty transakcyjne bez zmiany samego efektu.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Momentum przekrojowe (12-1) | Podwójne Momentum | |
|---|---|---|
| CAGR | 13.5% | 17.2% |
| Zmienność (roczna) | 42.1% | 47.8% |
| Sharpe | 0.43 | 0.50 |
| Sortino | 0.62 | 0.74 |
| Max obsunięcie | -65.0% | -70.9% |
| Calmar | 0.21 | 0.24 |
| Symulacja od | 2021-10 | 2021-10 |
Symulowane backtesty (do 6 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Podwójne Momentum ma wyższy CAGR (17.2% vs 13.5%).
- Momentum przekrojowe (12-1) spadała płycej w najgorszym momencie (-65.0% vs -70.9%).
- Momentum przekrojowe (12-1) jechała spokojniej (zmienność 42.1% vs 47.8%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — reguły różnią się profilem ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.