Cross-Sectional Momentum vs Dual Momentum
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Cross-Sectional Momentum
coreHolds the strongest-trending names (12-month return, skipping the last month), equally weighted, refreshed monthly.
Pełny track record →
Dual Momentum
coreOwns the top relative-momentum names while their own trend is positive; otherwise moves to cash. Holdings are kept until they clearly weaken (a no-trade band), which cuts trading costs without changing the effect.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Cross-Sectional Momentum | Dual Momentum | |
|---|---|---|
| CAGR | 15.5% | 21.1% |
| Zmienność (roczna) | 38.7% | 45.3% |
| Sharpe | 0.49 | 0.58 |
| Sortino | 0.70 | 0.87 |
| Max obsunięcie | -66.7% | -69.8% |
| Calmar | 0.23 | 0.30 |
| Symulacja od | 2021-08 | 2021-08 |
Symulowane backtesty (~5 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Dual Momentum ma wyższy CAGR (21.1% vs 15.5%).
- Cross-Sectional Momentum spadała płycej w najgorszym momencie (-66.7% vs -69.8%).
- Cross-Sectional Momentum jechała spokojniej (zmienność 38.7% vs 45.3%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — różne reguły pasują do różnych tolerancji ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.