Cross-Sectional Momentum vs Trend Following (200-day MA)
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Cross-Sectional Momentum
coreHolds the strongest-trending names (12-month return, skipping the last month), equally weighted, refreshed monthly.
Pełny track record →
Trend Following (200-day MA)
coreHolds names trading above their 200-day average; steps aside to cash when trends break down. Defensive by construction.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Cross-Sectional Momentum | Trend Following (200-day MA) | |
|---|---|---|
| CAGR | 15.5% | 15.4% |
| Zmienność (roczna) | 38.7% | 16.7% |
| Sharpe | 0.49 | 0.76 |
| Sortino | 0.70 | 1.09 |
| Max obsunięcie | -66.7% | -31.3% |
| Calmar | 0.23 | 0.49 |
| Symulacja od | 2021-08 | 2021-04 |
Symulowane backtesty (~5 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Cross-Sectional Momentum ma wyższy CAGR (15.5% vs 15.4%).
- Trend Following (200-day MA) spadała płycej w najgorszym momencie (-31.3% vs -66.7%).
- Trend Following (200-day MA) jechała spokojniej (zmienność 16.7% vs 38.7%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — różne reguły pasują do różnych tolerancji ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.