Momentum przekrojowe (12-1) vs Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa)
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Momentum przekrojowe (12-1)
podstawowaCo miesiąc trzyma spółki z najwyższym zwrotem z ostatnich 12 miesięcy z pominięciem ostatniego, w równych wagach.
Pełny track record →
Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa)
podstawowaTrzyma spółki notowane powyżej swojej 200-dniowej średniej, w równych wagach; gdy żadna nie spełnia warunku — gotówka.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Momentum przekrojowe (12-1) | Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa) | |
|---|---|---|
| CAGR | 15.7% | 16.0% |
| Zmienność (roczna) | 38.6% | 16.7% |
| Sharpe | 0.50 | 0.80 |
| Sortino | 0.71 | 1.14 |
| Max obsunięcie | -67.1% | -31.3% |
| Calmar | 0.23 | 0.51 |
| Symulacja od | 2021-07 | 2021-03 |
Symulowane backtesty (do 6 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa) ma wyższy CAGR (16.0% vs 15.7%).
- Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa) spadała płycej w najgorszym momencie (-31.3% vs -67.1%).
- Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa) jechała spokojniej (zmienność 16.7% vs 38.6%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — reguły różnią się profilem ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.