Momentum przekrojowe (12-1) vs Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa)
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Momentum przekrojowe (12-1)
podstawowaCo miesiąc trzyma spółki z najwyższym zwrotem z ostatnich 12 miesięcy z pominięciem ostatniego, w równych wagach.
Pełny track record →
Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa)
podstawowaTrzyma spółki notowane powyżej swojej 200-dniowej średniej, w równych wagach; gdy żadna nie spełnia warunku — gotówka.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Momentum przekrojowe (12-1) | Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa) | |
|---|---|---|
| CAGR | 13.5% | 14.0% |
| Zmienność (roczna) | 42.1% | 16.8% |
| Sharpe | 0.43 | 0.67 |
| Sortino | 0.62 | 0.96 |
| Max obsunięcie | -65.0% | -31.5% |
| Calmar | 0.21 | 0.45 |
| Symulacja od | 2021-10 | 2021-06 |
Symulowane backtesty (do 6 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa) ma wyższy CAGR (14.0% vs 13.5%).
- Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa) spadała płycej w najgorszym momencie (-31.5% vs -65.0%).
- Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa) jechała spokojniej (zmienność 16.8% vs 42.1%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — reguły różnią się profilem ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.