Fast Momentum 6-1 (High Risk) vs Cross-Sectional Momentum
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Fast Momentum 6-1 (High Risk)
coreHolds the 5 strongest names by 6-month return (skipping the last month), refreshed monthly. The most aggressive core strategy: its simulated drawdowns are among the deepest on the core shelf (see the live stats beside this text) and its wins cluster in rebound markets. High risk, high variance.
Pełny track record →
Cross-Sectional Momentum
coreHolds the strongest-trending names (12-month return, skipping the last month), equally weighted, refreshed monthly.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Fast Momentum 6-1 (High Risk) | Cross-Sectional Momentum | |
|---|---|---|
| CAGR | 24.9% | 15.5% |
| Zmienność (roczna) | 38.9% | 38.7% |
| Sharpe | 0.69 | 0.49 |
| Sortino | 1.00 | 0.70 |
| Max obsunięcie | -51.8% | -66.7% |
| Calmar | 0.48 | 0.23 |
| Symulacja od | 2021-02 | 2021-08 |
Symulowane backtesty (~5 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Fast Momentum 6-1 (High Risk) ma wyższy CAGR (24.9% vs 15.5%).
- Fast Momentum 6-1 (High Risk) spadała płycej w najgorszym momencie (-51.8% vs -66.7%).
- Cross-Sectional Momentum jechała spokojniej (zmienność 38.7% vs 38.9%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — różne reguły pasują do różnych tolerancji ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.