Szybkie Momentum 6-1 (Wysokie Ryzyko) vs Momentum przekrojowe (12-1)
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Szybkie Momentum 6-1 (Wysokie Ryzyko)
podstawowaTrzyma 5 najsilniejszych spółek wg zwrotu z ostatnich 6 miesięcy (z pominięciem ostatniego), odświeżane co miesiąc. Najbardziej agresywna strategia podstawowa: jej symulowane obsunięcia kapitału należą do najgłębszych w tej grupie (zobacz aktualne statystyki obok), a zyski koncentrują się w okresach odbicia rynku. Wysokie ryzyko, wysoka zmienność.
Pełny track record →
Momentum przekrojowe (12-1)
podstawowaCo miesiąc trzyma spółki z najwyższym zwrotem z ostatnich 12 miesięcy z pominięciem ostatniego, w równych wagach.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Szybkie Momentum 6-1 (Wysokie Ryzyko) | Momentum przekrojowe (12-1) | |
|---|---|---|
| CAGR | 22.7% | 15.7% |
| Zmienność (roczna) | 38.8% | 38.6% |
| Sharpe | 0.65 | 0.50 |
| Sortino | 0.93 | 0.71 |
| Max obsunięcie | -52.3% | -67.1% |
| Calmar | 0.43 | 0.23 |
| Symulacja od | 2021-01 | 2021-07 |
Symulowane backtesty (do 6 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Szybkie Momentum 6-1 (Wysokie Ryzyko) ma wyższy CAGR (22.7% vs 15.7%).
- Szybkie Momentum 6-1 (Wysokie Ryzyko) spadała płycej w najgorszym momencie (-52.3% vs -67.1%).
- Momentum przekrojowe (12-1) jechała spokojniej (zmienność 38.6% vs 38.8%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — reguły różnią się profilem ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.