Bufor o określonym wyniku przez ETF-y (struktury spreadowe) vs Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa)
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Bufor o określonym wyniku przez ETF-y (struktury spreadowe)
podstawowaKoszyk ETF-ów typu 'buffer' o określonym wyniku, równe wagi, co miesiąc — giełdowy kuzyn pionowego spreadu opcyjnego: spread put amortyzuje spadki, sprzedana opcja call ogranicza wzrosty; bufor i limit resetują się co rok funduszu. Mniejszy zysk niż indeks, dzięki realnym funduszom total-return, nie zmyślonemu backtestowi. Przewaga nad indeksem nie jest deklarowana. Instrumenty pochodne — u brokera może to być produkt złożony (test adekwatności).
Pełny track record →
Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa)
podstawowaTrzyma spółki notowane powyżej swojej 200-dniowej średniej, w równych wagach; gdy żadna nie spełnia warunku — gotówka.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Bufor o określonym wyniku przez ETF-y (struktury spreadowe) | Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa) | |
|---|---|---|
| CAGR | 10.6% | 14.0% |
| Zmienność (roczna) | 8.9% | 16.8% |
| Sharpe | 0.85 | 0.67 |
| Sortino | 1.23 | 0.96 |
| Max obsunięcie | -11.8% | -31.5% |
| Calmar | 0.90 | 0.45 |
| Symulacja od | 2020-09 | 2021-06 |
Symulowane backtesty (do 6 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Podążanie za trendem (średnia 200-dniowa) ma wyższy CAGR (14.0% vs 10.6%).
- Bufor o określonym wyniku przez ETF-y (struktury spreadowe) spadała płycej w najgorszym momencie (-11.8% vs -31.5%).
- Bufor o określonym wyniku przez ETF-y (struktury spreadowe) jechała spokojniej (zmienność 8.9% vs 16.8%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — reguły różnią się profilem ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.