Los na loterię (spekulacyjna) vs Momentum przekrojowe (12-1)
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Los na loterię (spekulacyjna)
spekulacyjnaStawia całość na spółki z największymi ostatnimi jednodniowymi skokami kursu. Wysoka zmienność, wyłącznie dla rozrywki — nie deklarujemy żadnej przewagi, a historia sugeruje, że takie spółki zwykle rozczarowują. Zapnij pasy.
Pełny track record →
Momentum przekrojowe (12-1)
podstawowaCo miesiąc trzyma spółki z najwyższym zwrotem z ostatnich 12 miesięcy z pominięciem ostatniego, w równych wagach.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Los na loterię (spekulacyjna) | Momentum przekrojowe (12-1) | |
|---|---|---|
| CAGR | 9.8% | 15.7% |
| Zmienność (roczna) | 39.8% | 38.6% |
| Sharpe | 0.36 | 0.50 |
| Sortino | 0.53 | 0.71 |
| Max obsunięcie | -46.0% | -67.1% |
| Calmar | 0.21 | 0.23 |
| Symulacja od | 2020-07 | 2021-07 |
Symulowane backtesty (do 6 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Momentum przekrojowe (12-1) ma wyższy CAGR (15.7% vs 9.8%).
- Los na loterię (spekulacyjna) spadała płycej w najgorszym momencie (-46.0% vs -67.1%).
- Momentum przekrojowe (12-1) jechała spokojniej (zmienność 38.6% vs 39.8%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — reguły różnią się profilem ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.