Krótkoterminowy powrót do średniej vs Momentum przekrojowe (12-1)
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Krótkoterminowy powrót do średniej
podstawowaKupuje spółki, które najbardziej straciły na wartości w ciągu ostatniego tygodnia, w równych wagach, opierając się na udokumentowanym efekcie krótkoterminowej odwrotności. To dywersyfikator (działa przeciwnie do momentum), a nie przewaga rynkowa — może przegrywać z samym trzymaniem pozycji (buy-and-hold), zwłaszcza na rynkach silnie trendujących.
Pełny track record →
Momentum przekrojowe (12-1)
podstawowaCo miesiąc trzyma spółki z najwyższym zwrotem z ostatnich 12 miesięcy z pominięciem ostatniego, w równych wagach.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Krótkoterminowy powrót do średniej | Momentum przekrojowe (12-1) | |
|---|---|---|
| CAGR | 19.8% | 13.5% |
| Zmienność (roczna) | 33.7% | 42.1% |
| Sharpe | 0.60 | 0.43 |
| Sortino | 0.91 | 0.62 |
| Max obsunięcie | -45.6% | -65.0% |
| Calmar | 0.43 | 0.21 |
| Symulacja od | 2020-09 | 2021-10 |
Symulowane backtesty (do 6 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Krótkoterminowy powrót do średniej ma wyższy CAGR (19.8% vs 13.5%).
- Krótkoterminowy powrót do średniej spadała płycej w najgorszym momencie (-45.6% vs -65.0%).
- Krótkoterminowy powrót do średniej jechała spokojniej (zmienność 33.7% vs 42.1%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — reguły różnią się profilem ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.