Szybkie Momentum + Złoto vs Zbalansowane Duo (Trend + Szybkie Momentum)
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Szybkie Momentum + Złoto
podstawowa70% szybkiego momentum na akcjach, 30% ETF na złoto, odświeżane co miesiąc; okresy gotówkowe momentum trzymane są w bonach skarbowych. Złoto ma tłumić obsunięcia na akcjach, a nie obiecywać zwrotu. To wciąż portfel wysokiego ryzyka.
Pełny track record →
Zbalansowane Duo (Trend + Szybkie Momentum)
podstawowaPołowa podążania za trendem, połowa szybkiego momentum w jednym portfelu; każda połowa przechodzi w bony skarbowe, gdy jej własna reguła wskazuje gotówkę. Spokojniejszy przebieg niż samo szybkie momentum.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Szybkie Momentum + Złoto | Zbalansowane Duo (Trend + Szybkie Momentum) | |
|---|---|---|
| CAGR | 24.9% | 20.8% |
| Zmienność (roczna) | 29.9% | 27.4% |
| Sharpe | 0.78 | 0.70 |
| Sortino | 1.13 | 1.02 |
| Max obsunięcie | -39.1% | -39.8% |
| Calmar | 0.64 | 0.52 |
| Symulacja od | 2021-04 | 2021-06 |
Symulowane backtesty (do 6 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Szybkie Momentum + Złoto ma wyższy CAGR (24.9% vs 20.8%).
- Szybkie Momentum + Złoto spadała płycej w najgorszym momencie (-39.1% vs -39.8%).
- Zbalansowane Duo (Trend + Szybkie Momentum) jechała spokojniej (zmienność 27.4% vs 29.9%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — reguły różnią się profilem ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.