Safe Yield vs Safe Real Yield
Dwa opublikowane track recordy obok siebie — te same dane, ta sama metodologia, zero werdyktów.
Safe Yield
coreParks 100% in short-term government T-bills (BIL, 1-3 month US Treasuries) — the risk-free rate in USD, at near-zero volatility. A safe harbour and the benchmark every other strategy must beat. Not truly risk-free once you cross currencies (FX), sell long bonds early (duration) or count inflation — match it to your own currency (PLN: EDO/ETFBCASH, EUR: XEON).
Pełny track record →
Safe Real Yield
coreHolds SHORT-TERM inflation-protected US Treasuries (VTIP) — the 'real risk-free rate' (~2.3% real, plus CPI) at low duration, so it defends purchasing power while staying much calmer than broad TIPS. Still not perfectly flat — even short TIPS dipped when real rates jumped in 2022. FX for non-USD holders; the PLN equivalent is inflation-linked COI/EDO bonds.
Pełny track record →
Liczby obok siebie
| Safe Yield | Safe Real Yield | |
|---|---|---|
| CAGR | 2.9% | 3.7% |
| Zmienność (roczna) | 0.3% | 2.7% |
| Sharpe | -0.29 | 0.28 |
| Sortino | -0.46 | 0.41 |
| Max obsunięcie | -0.1% | -5.5% |
| Calmar | 19.56 | 0.68 |
| Symulacja od | 2020-07 | 2020-07 |
Symulowane backtesty (~5 lat danych point-in-time, koszty wliczone) — nie wyniki na żywo. Metodologia: tutaj. Wyniki historyczne nie przewidują przyszłych.
Co mówią dane
- Safe Real Yield ma wyższy CAGR (3.7% vs 2.9%).
- Safe Yield spadała płycej w najgorszym momencie (-0.1% vs -5.5%).
- Safe Yield jechała spokojniej (zmienność 0.3% vs 2.7%).
To fakty z opublikowanych snapshotów, nie rekomendacja — różne reguły pasują do różnych tolerancji ryzyka. Wykresy obu strategii nałożysz na siebie w interaktywnym porównaniu.