Wstęgi Bollingera otaczają średnią kroczącą (zwykle 20-dniową) dwiema liniami oddalonymi o pewną liczbę odchyleń standardowych (zwykle dwa). Bo wstęgi liczy się ze zmienności, rozszerzają się, gdy rynek robi się nerwowy, i ściskają, gdy cichnie. Wykres pokazuje więc i trend (linia środkowa), i jak burzliwie było (szerokość wstęgi).
Jak się je czyta
Cena jadąca po górnej wstędze bywa opisywana jako rozciągnięta w górę, po dolnej — w dół; „ściśnięcie" (bardzo wąskie wstęgi) obserwuje się jako ciszę, która czasem poprzedza duży ruch. Ale statystycznie dotknięcie wstęgi 2-sigma jest normalne i częste — dotknięcie to nie sygnał, a wstęgi nic nie mówią o kierunku.
Gdzie łączą się idee
Dwa wątki. Odczyt powrotu do średniej (odbicie od wstęgi) to ta sama krótka skłonność, co za naszą Short-Term Mean Reversion. A zmienność we wstęgach to wprost wejście, którego używa nasza Inverse-Volatility — waży wyżej spokojniejsze nazwy. Oba traktują zmienność jako mierzoną wielkość, nie jako wyzwalacz dotknięcia wykresu. Zob. czytanie backtestu.
Materiał edukacyjny — nie jest to porada inwestycyjna.